Карточный домик дефолта российских банков
Санкции Запада привели к дефолтам банков РФ в Евросоюзе. Первой о дефолте объявила австрийская дочка Сбербанка РФ – Sberbank Europe AG. Еще 3 марта австрийские власти ввели временную администрацию в этот банк и начали выплату гарантированных европейцам вкладов до 100 тыс. евро. Также в начале марта швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками сообщила о принятии защитных мер в отношении Sberbank (Switzerland) AG.
Во второй декаде марта британские СМИ сообщали о сокращении почти всего персонала в дочернем подразделении банка VTB в Лондоне и переводе бизнеса VTB во Франкфурт. Между тем, уже 1 апреля стало известно о фактическом банкротстве банка Sberbank CIB (UK) Ltd в Лондоне. Под вопросом остается работа еще десятка дочерних банков и компаний российских госбанков за рубежом, на кону также вопрос о работе VTB в Германии и Газпромбанка на Кипре.
Между тем, самым коварным фактором выступает воздействие на всю банковскую систему РФ процентного риска. Ведь на российском рынке работает много спекулянтов, которые любят на нем зарабатывать. А торговля с клиентами в кредит на рынке облигаций часто сопровождается построением РЕПО-пирамид внутри собственных или даже клиентских портфелей [сделка РЕПО — краткосрочный заем под залог ценных бумаг].
Первая жертва – инвестбанк "Универ-Капитал" – в конце марта обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом. Также сильно заигрались с РЕПО-операциями Газэнергобанк, Центрокредит, Банк Держава, РЕСО-кредит, Меткомбанк, Алефбанк и еще несколько кредитных организаций При отсутствии запаса капитала и ликвидности, их скоро может постигнуть судьба "Универ-Капитала".
Второй важный момент: около 40% от всего объема кредитов в РФ выданы банками по плавающей процентной ставке, которая в большинстве случаев привязана к ставке Центробанка. После ее повышения с 9,5% до 20%, тот, кто платил по кредиту 15%, теперь заплатит 30%.
Опасность ситуации заключается в механизме конвертации процентного риска в кредитный. То есть, уже через полгода до 40% кредитов могут перейти в разряд проблемных.
"Добрые власти" знали о проблеме и предложили растянуть повышение ставки до "рыночной" на полгода, отдельно урегулировав сегмент ипотеки. Но мероприятия пошли не по плану. Вместо того, чтобы заложить в бюджет компенсацию выросших ставок, законодатели оставили в бюджете только льготные программы для населения и немного для важных отраслей экономики. Остальная процентная нагрузка переложена на банковский сектор. Это путь к медленному, но уверенному коллапсу.
То, что за процентный риск должны платить банки, не понравилось российским банкирам, которые принялись строчить возмущенные письма правительству. Одно из таких "секретных писем" попало в руки журналистов. В нем Греф (глава Сбербанка РФ) и Костин (глава ВТБ) оценили потенциальные потери Сбербанка и ВТБ от участия в мерах господдержки экономики почти в 600 млрд рублей. Более того, по оценке Банка России, убыток банковской системы в 2022 году составит от 3,5 до 5,8 трлн рублей без учета отрицательной переоценки ценных бумаг в размере около 2 трлн рублей.
Совокупные потенциальные потери крупных госбанков России могут достичь для Сбербанка около 379 млрд рублей, а для ВТБ — порядка 217 млрд рублей.
Власти РФ не скрывают, что ожидают банковский кризис. Комитет Госдумы по собственности одобрил законопроект, который позволяет Минфину на основании отдельных решений правительства приобретать за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) привилегированные акции кредитных организаций. Для этого даже не нужно будет получать согласие ЦБ РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Напомню, правительство уже использовало средства ФНБ для докапитализации банков в кризис 2008-2009 годов, выдав им субординированные облигации (суборды) через ВЭБ на 404 млрд рублей. В 2014 году, после введения западными странами секторальных санкций, госбанки конвертировали эти суборды в привилегированные акции. Так, ВТБ получил в капитал первого уровня 214 млрд рублей, Газпромбанк — 39,95 млрд рублей, РСХБ — 25 млрд рублей.
Сам ЦБ РФ был неоднократно замечен в помощи банкам и прочим резидентам РФ в уклонении от санкций и раскрытия информации, которая может стимулировать кризисные явления в банковском секторе.
Во-первых, ЦБ РФ разрешил собственникам кредитных организаций не публиковать данные о структуре их собственности, но при этом обязал подавать их в ЦБ.
Во-вторых, ЦБ РФ отложил публикацию отчетности кредитных организаций, что позволит какое-то время скрывать от общественности реальное положение дел в банковском секторе.
Погружаясь в дебри стагнирующего российского финсектора, я все больше задаюсь вопросом: "Чем россияне, работающие в финсекторе РФ, не угодили своим властям"? Возможно, власти РФ очень не любят Украину, где граждане живут лучше, чем на 95% территории РФ, а 91% населения хочет в ЕС и гордится тем, что они украинцы. Но за что же тогда власти России так не любят свой народ, обрекая его на нищету ради сомнительных территориальных выгод или притеснения другой национальности?
Автор: Виталий Шапран
Кулеба исключает особый статус для Донбасса на условиях России
